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二叉树模型的假设有( )。 Ⅰ.股价波动只有向上和向下两个方向 Ⅱ.在整个考察期内,股价每次向上(或向下)波动的概率和幅度不变 Ⅲ.看跌期权只能在到期日执行 Ⅳ.事件风险是中性的
二叉树模型的假设有( )。 Ⅰ.股价波动只有向上和向下两个方向 Ⅱ.在整个考察期内,股价每次向上(或向下)波动的概率和幅度不变 Ⅲ.看跌期权只能在到期日执行 Ⅳ.事件风险是中性的
admin
2022-12-05
89
问题
二叉树模型的假设有( )。
Ⅰ.股价波动只有向上和向下两个方向
Ⅱ.在整个考察期内,股价每次向上(或向下)波动的概率和幅度不变
Ⅲ.看跌期权只能在到期日执行
Ⅳ.事件风险是中性的
选项
A、Ⅰ、Ⅲ
B、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ
D、Ⅰ、Ⅱ
答案
D
解析
二叉树模型,又称二项式模型,它假定在给定的时间间隔内,标的资产的价格运动方向只有上涨和下跌两种可能,且假设在整个考察期内,股价每次向上(或向下)波动的概率和幅度不变。模型还假定市场无摩擦、无信用风险、无套利机会、无利率风险以及投资者可以以无风险利率借人或贷出资金。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/QNxD777K
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