首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。 要求: 当A证券与B证券的相关系数为
已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。 要求: 当A证券与B证券的相关系数为
admin
2016-12-25
57
问题
已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。
要求:
当A证券与B证券的相关系数为0.5时,投资组合的标准差为12.11%,结合(1)的计算结果回答以下问题:
①相关系数的大小对投资组合收益率有没有影响?
②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响?
选项
答案
①相关系数的大小对投资组合收益率没有影响。 ②相关系数越大,投资组合的标准差越大,组合的风险也就越大,反之亦然。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/QbH0777K
本试题收录于:
中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
0
中级财务管理
中级会计专业技术资格
相关试题推荐
甲公司设立于2005年12月31日,预计2006年年底投产。假定目前的证券市场属于成熟市场,根据等级筹资理论的原理,甲公司在确定2006年筹资顺序时,应当优先考虑的筹资方式是( )。
已知:ABC公司是一个基金公司,相关资料如下:资料一:2006年1月1日,ABC公司的基金资产总额(市场价值)为27000万元,其负债总额(市场价值)为3000万元,基金份数为8000万份。在基金交易中,该公司收取首次认购费和赎回费,认购费率为基金资产净
已知:现行国库券的利率为5%,证券市场组合平均收益率为15%,市场上A、B、C、D四种股票的β系数分别为0.91、1.17、1.8和0.52;B、C、D股票的必要收益率分别为16.7%、23%和10.2%。要求:(1)采用资本资产定价模型计算A股票的必
如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则由其组成的投资组合( )。
某期现金预算中假定出现了正值的现金收支差额,且超过额定的期末现金余额时,单纯从财务预算调剂现金余缺的角度看,该期不宜采用的措施是( )。
环海公司预测2007年度赊销收入为5000万元,信用条件是(2/10,1/20,n/40),其变动成本率为55%,企业的资金成本率为15%。预计占赊销额50%的客户会利用2%的现金折扣,占赊销额40%的客户利用1%的现金折扣。一年按360天计算。
某股份公司2008年有关资料如下:要求:(1)计算流动资产的平均余额(假定流动资产由速动资产与存货组成);(2)计算本年营业收入和总资产周转率;(3)计算营业净利率、净资产收益率;(4)计算每股收益和平均每
已知A、B两只股票各种可能的预期收益率以及相应的概率如下表所示:由这两只股票组成的资产组合中A、B两只股票的投资比例分别为50%和50%,A、B股票的相关系数为0.2,市场组合的风险收益率为6%,无风险收益率为4%。假定市场达到均衡状态。
某项永久性奖学金,每季度计划颁发1万元奖金。若年实际利率为8.24%,该奖学金的本金应为()元。
某投资项目需要20万元固定资产投资,通过银行借款10万元,年利率为5%,期限为一年,项目建设期为零,固定资产预计无残值,使用寿命为5年,直线法计提折旧。则年折旧额为()万元。
随机试题
稽留热常见于下列哪种疾病
下列哪项与原核生物DNA复制错误率低的原因有关?
腹泻除见于肠炎外,还见于
通常不会引起张口受限的间隙感染是()
属于公路工程常用的流水时间参数是()。
在审理期货侵权纠纷案件时,人民法院应当考虑以下( )因素确定当事人的民事责任。
当企业现金余额很大时,以下说法正确的是()。
本题为选做题,请在Ⅰ、Ⅱ两道试题中选取其中一道作答,若两题都回答,只按第Ⅰ道试题的成绩记入总分。选做题Ⅰ阅读下列关于经济全球化的材料材料1劳动力在全球流动是战后突出现象。例如瑞士的外籍劳工已占总人口的1/6以上;澳大利亚外来劳工更占全部劳力的
微分方程χy′=+y(χ>0)的通解为_______.
Thewaypeopleholdtothebeliefthatafun-filled,painfreelifeequalshappinessactuallyreducestheirchancesofeverattai
最新回复
(
0
)