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  3. 中金投资公司目前拥有的股票组合市值为75000万元，该股票组合的β值为1．2，现在该公司财务人员认为市场将在未来三个月内走弱，因此需要将公司股票组合的β值下调，并且制订出目标β值为0．9。而目前三个月到期的沪深300股指期货的价格为150万元，β值为0．9

中金投资公司目前拥有的股票组合市值为75000万元，该股票组合的β值为1．2，现在该公司财务人员认为市场将在未来三个月内走弱，因此需要将公司股票组合的β值下调，并且制订出目标β值为0．9。而目前三个月到期的沪深300股指期货的价格为150万元，β值为0．9

admin2016-07-14  55
问题 中金投资公司目前拥有的股票组合市值为75000万元，该股票组合的β值为1．2，现在该公司财务人员认为市场将在未来三个月内走弱，因此需要将公司股票组合的β值下调，并且制订出目标β值为0．9。而目前三个月到期的沪深300股指期货的价格为150万元，β值为0．96，那么，计算该投资公司应当交易三个月到期的沪深300股指期货合约的数量为(    )。(取整数)
选项 A、126
B、137
C、148
D、156
答案D
解析 Nf＝＝－156．25。
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