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资本市场线CML和证券市场线SML的比较。 (1)图示CML和SML。 (2)写出CML和SML的方程。 (3)将SML方程中的贝塔系数用β=来代替,并将其结果与CML方程进行比较,你发现有哪些异同?从中可以得出什么结论?(中山大学
资本市场线CML和证券市场线SML的比较。 (1)图示CML和SML。 (2)写出CML和SML的方程。 (3)将SML方程中的贝塔系数用β=来代替,并将其结果与CML方程进行比较,你发现有哪些异同?从中可以得出什么结论?(中山大学
admin
2018-11-12
66
问题
资本市场线CML和证券市场线SML的比较。
(1)图示CML和SML。
(2)写出CML和SML的方程。
(3)将SML方程中的贝塔系数用β=
来代替,并将其结果与CML方程进行比较,你发现有哪些异同?从中可以得出什么结论?(中山大学2014真题)
选项
答案
(1)图示如下: [*] (2)CML:r
p
=r
f
+[*] SML:r
p
=r
f
+β(r
m
一r
f
) (3)r
p
=r+β(r
m
一r
f
) =r
f
+[*](r
m
—r
f
) =r
f
[*]ρ
pm
σ
p
SML与CML对比可以发现,CML用 σ
p
度量风险。CML和SML都可以描述风险和收益的关系,但是CML中的风险指总风险,SML中的风险则是系统性风险。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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