资本资产定价模型中的β系数( )。 Ⅰ．恒大于0 Ⅱ．是系统风险的度量 Ⅲ．决定风险补偿额 Ⅳ．可以大于1

admin2021-07-16 44

问题资本资产定价模型中的β系数( )。
Ⅰ．恒大于0
Ⅱ．是系统风险的度量
Ⅲ．决定风险补偿额
Ⅳ．可以大于1

选项 A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ

答案B

解析 β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数。β系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致；β系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反；β系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致；β系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大；β系数小于1(大于0)时，该投资组合的价格变动幅度比市场更小。通过对β系数的计算，投资者可以得出单个证券或证券组合未来将面临的市场风险状况。通常β系数是用历史数据来计算的。

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