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运用CAPM,证明两资产风险溢价的比率等于他们贝塔系数的比率。
运用CAPM,证明两资产风险溢价的比率等于他们贝塔系数的比率。
admin
2019-04-24
54
问题
运用CAPM,证明两资产风险溢价的比率等于他们贝塔系数的比率。
选项
答案
由每种资产的风险回报比率相等可得 [*] 等式两边的分子是资产的风险溢价: 重新调整方程式得:β
B
/β
A
=[*] 由此可看出,若风险回报比率相等,两资产风险溢价的比率等于他们贝塔系数的比率。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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