已知某项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0．6，该项资产收益率的标准差为10％，市场组合收益率的方差为0．36％，则可以计算该项资产的β系数为( )。[南京大学2015金融硕士]

admin2022-07-21 17

问题已知某项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0．6，该项资产收益率的标准差为10％，市场组合收益率的方差为0．36％，则可以计算该项资产的β系数为( )。[南京大学2015金融硕士]

选项 A、12．5
B、1
C、6
D、2

答案B

解析根据计算公式，可得该项资产的β系数为：1。

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