对于购买1份股票，同时购买该股票1份看跌期权组成的保护性看跌期权(假设执行价格等于购买股票时股价)，下列说法中正确的有( )。

admin2022-04-07 47

问题对于购买1份股票，同时购买该股票1份看跌期权组成的保护性看跌期权(假设执行价格等于购买股票时股价)，下列说法中正确的有( )。

选项 A、组合最大净损失为期权价格
B、组合最大净收益为期权价格
C、股价大于执行价格时组合净收益小于股票净收益
D、股价大于执行价格时组合净收益大于股票净收益

答案A,C

解析最低净损益=执行价格-股票的购买价格-期权价格，由于假设执行价格=股票的购买价格，所以，本题中最低净损益=-期权价格，即组合最大净损失为期权价格。当股价大于执行价格，不会执行看跌期权，组合净收益相比于股票净收益要减少一个期权费。因此，股价大于执行价格时组合净收益小于股票净收益。

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财务成本管理

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