标的资产为1股甲公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，到期时间为6个月。已知甲公司股票的现行市价为80元，看跌期权价格为8元，看涨期权价格为12．5元。如果无风险有效年利率为10％，按半年复利折算，则期权的执行价格为( )元。

admin2022-05-11 75

问题标的资产为1股甲公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，到期时间为6个月。已知甲公司股票的现行市价为80元，看跌期权价格为8元，看涨期权价格为12．5元。如果无风险有效年利率为10％，按半年复利折算，则期权的执行价格为( )元。

选项 A、79．18
B、79．28
C、75．5
D、67．5

答案A

解析执行价格的现值=标的资产价格+看跌期权价格-看涨期权价格=80+8-12．5=75．5(元)。半年复利率=(1+10％)^1／2-1=4．88％，执行价格=75．5×(1+4．88％)=79．18(元)。

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