已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的期望报酬率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的期望报酬率为18％，方差是0．04，投资比重为20％。A证券报酬率与B证券报酬率的协方差是0．0048。要求：当A证券与B证券的相关系数为

admin2018-12-29 62

问题已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的期望报酬率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的期望报酬率为18％，方差是0．04，投资比重为20％。A证券报酬率与B证券报酬率的协方差是0．0048。
要求：
当A证券与B证券的相关系数为0．5时，投资组合的期望报酬率为11．6％，投资组合的标准差为12．11％，结合上小题的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组合期望报酬率有没有影响?②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响?

选项

答案①相关系数的大小对投资组合期望报酬率没有影响。 ②相关系数越大，投资组合的标准差越大，组合的风险也就越大；反之亦然。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/R2Ic777K

本试题收录于：财务成本管理题库注册会计师分类

财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

财务成本管理

注册会计师

某工厂资金总额为300万元，负债比率为40%，负债利率为10%。该厂年销售额为450万元，息税前盈余为120万元，固定成本为60万元，变动成本率为60%。下面计算结果正确的是()。

股份公司申请股票上市，一般出于()。

某企业从银行取得借款100000元，期限1年，利率6%，若分别按贴现法和加息法支付利息，该项借款的实际年利率分别为()。

其他因素不变的情况下,固定成本越小,经营杠杆系数就越小,而经营风险则越大。()

关于股票发行价格确定的市盈率法，下列说法不正确的是()。

在杜邦分析体系中假设其他情况相同，下列说法中B的是()。

某企业实收资本50万元；资本公积10万元；盈余公积6万元；未分配利润5万元。经批准用资本公积转增资本10万元后的所有者权益总额为()

X线肺部检查见云絮状阴影是

行羊膜腔穿刺术时，放羊水的量一次不超过

一台容量为31．5MVA的三相三绕组电力变压器三侧阻抗电压分别为：uk1－2％＝18，uk1－3％＝10．5，uk2－3％＝6．5，该变压器高、中、低三个绕组的电抗百分值应为()。

为建设工程提供机械设备和配件的单位，未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置的，责令限期改正，处合同价款()的罚款。

下列各项属于定性决策的有()。

2009年上半年，城镇固定资产投资和城镇居民人均可支配收入均居同一位的省份有几个?()

Theauthorwouldbemostlikelytoagreewithwhichofthefollowingconclusions?AccordingtoBrown’sstudy,women’searnings

Itcanbereallyfrustrating(使人沮丧的)foranoverweightpersontogotoagymandworkoutwithapositiveattitude.Allonehasto