假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6％，其B系数为0．5，市场证券组合的期望收益率为9％，则无风险利率为( )。

admin2015-07-30 89

问题假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6％，其B系数为0．5，市场证券组合的期望收益率为9％，则无风险利率为( )。

选项 A、1．5％
B、2％
C、3％
D、4．5％

答案C

解析 6％=r=0．5(9％一r) r=3％

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/R7oa777K

金融硕士（金融学综合）

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)