某股票当期价格为10元,执行价格为10元,期权到期日时间为3个月,连续复利无风险利率为6%,连续复利年股票报酬率的方差为0.25,则根据布莱克一斯科尔斯期权定价模型计算出期权价值是( )元。

admin2019-08-08  25

问题 某股票当期价格为10元,执行价格为10元,期权到期日时间为3个月,连续复利无风险利率为6%,连续复利年股票报酬率的方差为0.25,则根据布莱克一斯科尔斯期权定价模型计算出期权价值是(    )元。

选项 A、1.06
B、1.85
C、0.65
D、2.5

答案A

解析 d1={ln(10/10)+[0.06+(0.25/2)]×0.25}/(0.5×0.251/2)=0.185
d2=0.185一0.5×0.251/2=-0.065
N(d1)=N(0.185)=0.5734
N(d2)=N(一0.065)=0.4741
C=10×0.5734—10×e-6%×0.25×0.4741=1.06(元)
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