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  3. 某股票当期价格为10元，执行价格为10元，期权到期日时间为3个月，连续复利无风险利率为6％，连续复利年股票报酬率的方差为0．25，则根据布莱克一斯科尔斯期权定价模型计算出期权价值是( )元。

某股票当期价格为10元，执行价格为10元，期权到期日时间为3个月，连续复利无风险利率为6％，连续复利年股票报酬率的方差为0．25，则根据布莱克一斯科尔斯期权定价模型计算出期权价值是( )元。

admin2019-08-08  39
问题 某股票当期价格为10元，执行价格为10元，期权到期日时间为3个月，连续复利无风险利率为6％，连续复利年股票报酬率的方差为0．25，则根据布莱克一斯科尔斯期权定价模型计算出期权价值是(    )元。
选项 A、1．06
B、1．85
C、0．65
D、2．5
答案A
解析 d1={ln(10／10)+[0．06+(0．25／2)]×0．25}／(0．5×0．251/2)=0．185
d2=0．185一0．5×0．251/2=－0．065
N(d1)=N(0．185)=0．5734
N(d2)=N(一0．065)=0．4741
C=10×0．5734—10×e－6％×0.25×0．4741=1．06(元)
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