首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
某股票当期价格为10元,执行价格为10元,期权到期日时间为3个月,连续复利无风险利率为6%,连续复利年股票报酬率的方差为0.25,则根据布莱克一斯科尔斯期权定价模型计算出期权价值是( )元。
某股票当期价格为10元,执行价格为10元,期权到期日时间为3个月,连续复利无风险利率为6%,连续复利年股票报酬率的方差为0.25,则根据布莱克一斯科尔斯期权定价模型计算出期权价值是( )元。
admin
2019-08-08
38
问题
某股票当期价格为10元,执行价格为10元,期权到期日时间为3个月,连续复利无风险利率为6%,连续复利年股票报酬率的方差为0.25,则根据布莱克一斯科尔斯期权定价模型计算出期权价值是( )元。
选项
A、1.06
B、1.85
C、0.65
D、2.5
答案
A
解析
d
1
={ln(10/10)+[0.06+(0.25/2)]×0.25}/(0.5×0.25
1/2
)=0.185
d2=0.185一0.5×0.25
1/2
=-0.065
N(d
1
)=N(0.185)=0.5734
N(d2)=N(一0.065)=0.4741
C=10×0.5734—10×e
-6%×0.25
×0.4741=1.06(元)
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/RIBc777K
本试题收录于:
财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
相关试题推荐
标准成本按其所依据的生产技术和经营管理水平的分类包括()。
甲公司是一家模具制造企业,正在制定某模具的标准成本。加工一件该模具需要的必不可少的加工操作时间为90小时,设备调整时间为1小时,必要的工间休息为5小时。正常的废品率为4%。该模具的直接人工标准工时是()小时。
D企业长期以来计划收购一家营业成本较低的服务类上市公司(以下简称“目标公司”),目标公司当前的股价为18元/股。D企业管理层一部分人认为目标公司当前的股价较低,是收购的好时机,但也有人提出,这一股价高过了目标公司的真正价值,现在收购并不合适。D企业征求你对
在进行企业价值评估时,判断企业进入稳定状态的主要标志有()。
利用市盈率模型所确定的企业价值是企业的()。
某公司拟于5年后一次还清所欠债务100000元,假定银行利息率为10%,则应从现在起每年年末等额存入银行的偿债基金为()元。[(F/A,10%,5)=6.1051,(P/A,10%,5)=3.7908]
甲公司主营电池生产业务,现已研发出一种新型锂电池产品,准备投向市场。为了评价该锂电池项目,需要对其资本成本进行估计。有关资料如下:(1)该锂电池项目拟按照资本结构(负债/权益)30/70进行筹资,税前债务资本成本预计为9%。(2)目前市场上有一种还有1
某公司甲车间采用滚动预算方法编制制造费用预算。已知2016年分季度的制造费用预算如下(其中间接材料费用忽略不计):2016年3月31日公司在编制2016年第二季度~2017年第一季度滚动预算时,发现未来的四个季度中将出现以下情况:(1)间接人工费用预
某公司生产甲产品,一季度至四季度的预计销售量分别为1000件、800件、900件、850件,生产每件甲产品需要2千克A材料。公司的政策是每一季度末的产成品存货数量等于下一季度销售量的10%,每一季度末的材料存量等于下一季度生产需要量的20%。该公司二季度的
随机试题
发展社会主义民主,实现人民当家作主的根本保证是【】
保持呼吸道通畅的护理措施哪项错误
患者分娩后恶露量少,少腹阵痛拒按,甚至心下急满,气粗喘促,神昏口噤,不省人事,两手握拳,牙关紧闭,面色紫黯,唇舌均紫,脉涩。诊断为
孙甲与孙乙乃兄弟,孙甲18岁,孙乙16岁。二人某日到舞厅跳舞,孙甲与张某发生口角并打了起来,孙乙帮其兄孙甲打张某。派出所对孙甲、孙乙每人处以罚款50元的处罚。张某不服,向县公安局申请复议,县公安局改处各拘留5日,孙氏兄弟俩不服。问题:孙乙可否委托其兄孙
3月份以来,中国通胀预期提高、资产价格上升,却并未见到货币政策紧缩。3年期央票发行重启,仅仅让债市打了一个寒颤,而其后发行利率竟然下降1个基点,又令债市恢复了原来的高温,7天回购利率仍在1.6%至1.7%的低位徘徊。央行并未显著推高货币及债券市场利率源于新
资产减值的影响因素消失,已确认的减值可以在其已计提的金额内转回的是()。
甲、乙两人从环形跑道的A点同时出发背向而行。6分钟后两人第一次相遇,相遇后两人的速度各增加10米/分,5分钟后两人第二次相遇。则环形跑道的长度为多少米?
A、笑话很可笑B、笑话不可笑C、老板很幽默D、职员很善良B职员说“我已经被你辞退了,用不着笑了”,说明笑话不可笑,B对。
Vibrationsinthegroundareapoorlyunderstoodbutprobablywidespreadmeansofcommunicationbetweenanimals.Itseemsun
Amanwhoknowsabitaboutcarpentry(木工术)willmakehistablemorequicklythanthemanwhodoesnot.Iftheinstructionsare
最新回复
(
0
)