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假定用流动补偿理论解释利率期限结构是合理的,已知下列条件,未来5年内的1年期利率分别是:5%、6%、7%、7%、7%;未来1年至5年的流动补偿率分别是:0%、0.25%、0.5%、0.75%、1%。 请回答:(对外经济贸易大学2014年真题) 2
假定用流动补偿理论解释利率期限结构是合理的,已知下列条件,未来5年内的1年期利率分别是:5%、6%、7%、7%、7%;未来1年至5年的流动补偿率分别是:0%、0.25%、0.5%、0.75%、1%。 请回答:(对外经济贸易大学2014年真题) 2
admin
2019-01-16
90
问题
假定用流动补偿理论解释利率期限结构是合理的,已知下列条件,未来5年内的1年期利率分别是:5%、6%、7%、7%、7%;未来1年至5年的流动补偿率分别是:0%、0.25%、0.5%、0.75%、1%。
请回答:(对外经济贸易大学2014年真题)
2年期至5年期的利率分别是多少?
选项
答案
根据流动性溢价理论——长期债券利率等于两项之和:第一项是预期短期利率的平均值,第二项是随期限长短变动的流动性溢价,且期限越长流动溢价越大。于是: 2年期利率=[(5%+6%)/2]+0.25%=5.75%; 3年期利率=[(5%+6%+7%)/3]+0.5%=6.5%; 4年期利率=[(5%+6%+7%+7%)/4]+0.75%=7%; 5年期利率=[(5%+6%+7%+7%+7%)/5]+1%=7.4%。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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