MN公司目前的股票市价为100元,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,有关资料如下: (1)MN股票到期时间为半年的看涨期权和看跌期权具有相同的执行价格; (2)MN股票的看涨期权目前内在价值为2元; (3)年无风险利率为4%;

admin2015-08-16  28

问题 MN公司目前的股票市价为100元,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,有关资料如下:
    (1)MN股票到期时间为半年的看涨期权和看跌期权具有相同的执行价格;
    (2)MN股票的看涨期权目前内在价值为2元;
    (3)年无风险利率为4%;
    (4)半年内股票不派发红利。
    假设该股票年报酬率的标准差不变。
    要求:
根据平价定理计算看跌期权价值

选项

答案看跌期权价值=看涨期权价值-标的资产价格+执行价格现值 =16.03-100+98/1.02=12.11(元)

解析
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