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假定某商业银行敏感性资产与负债如下表(单位:百万元) 请根据以上资料计算该银行融资缺口GAP,并进一步分析其利率风险状况。
假定某商业银行敏感性资产与负债如下表(单位:百万元) 请根据以上资料计算该银行融资缺口GAP,并进一步分析其利率风险状况。
admin
2015-07-30
73
问题
假定某商业银行敏感性资产与负债如下表(单位:百万元)
请根据以上资料计算该银行融资缺口GAP,并进一步分析其利率风险状况。
选项
答案
根据资金缺口模型,融资渠口GAP为: GAP=利率敏感性资产一利率敏感性负债=300+550+300一(320+280+250+230)=70百万元。 GAP>0的,意味着融资缺口为正,即敏感性比率大于1。当利率上升时银行将获得收益,当利率下降时银行将蒙受损失。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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