某零利息债券的偿还期限为5年，到期收益率为5%，则其凸性为( )。

admin2012-03-28 31

问题某零利息债券的偿还期限为5年，到期收益率为5%，则其凸性为( )。

选项 A、10
B、20
C、27
D、30

答案C

解析零息债券在期限范围内的凸性计算公式可以简化为：

式中：CV—凸性；Y—到期收益率；N—零息债券的偿还期限。本题中的凸性=5×(5+1)/(1+50%)2=27．21088435。

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