甲公司购入A股票和B股票购建投资组合,标准差分别为10%和16%,在等比例投资的情况下,假设两只股票的相关系数为1,则该证券组合的标准差为( )。

admin2018-06-20  24

问题 甲公司购入A股票和B股票购建投资组合,标准差分别为10%和16%,在等比例投资的情况下,假设两只股票的相关系数为1,则该证券组合的标准差为(     )。

选项 A、6%
B、10%
C、16%
D、13%

答案D

解析 当相关系数为1时,在等比例投资的情况下,投资组合的标准差=10%×50%+16%×50%=13%。
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