(2019年)甲投资组合由证券X和证券Y组成,X占40%,Y占60%。下列说法中,正确的有( )。

admin2022-05-11  25

问题 (2019年)甲投资组合由证券X和证券Y组成,X占40%,Y占60%。下列说法中,正确的有(          )。

选项 A、甲的期望报酬率=X的期望报酬率×40%+Y的期望报酬率×60%
B、甲期望报酬率的标准差=X期望报酬率的标准差×40%+Y期望报酬率的标准差×60%
C、甲期望报酬率的变异系数=X期望报酬率的变异系数×40%+Y期望报酬率的变异系数×60%
D、甲的卢系数=X的β系数×40%+Y的β系数×60%

答案A,D

解析 只有在相关系数为+1的情况下,投资组合的标准差才等于单项资产标准差的加权平均数,本题中没有说相关系数为+1,所以,选项B的说法不正确。由于期望报酬率的变异系数=期望报酬率的标准差/期望报酬率,所以,选项C的说法不正确。
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