(2019年)甲投资组合由证券X和证券Y组成，X占40％，Y占60％。下列说法中，正确的有( )。

admin2022-05-11 30

问题 (2019年)甲投资组合由证券X和证券Y组成，X占40％，Y占60％。下列说法中，正确的有( )。

选项 A、甲的期望报酬率=X的期望报酬率×40％+Y的期望报酬率×60％
B、甲期望报酬率的标准差=X期望报酬率的标准差×40％+Y期望报酬率的标准差×60％
C、甲期望报酬率的变异系数=X期望报酬率的变异系数×40％+Y期望报酬率的变异系数×60％
D、甲的卢系数=X的β系数×40％+Y的β系数×60％

答案A,D

解析只有在相关系数为+1的情况下，投资组合的标准差才等于单项资产标准差的加权平均数，本题中没有说相关系数为+1，所以，选项B的说法不正确。由于期望报酬率的变异系数=期望报酬率的标准差／期望报酬率，所以，选项C的说法不正确。

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财务成本管理

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