考虑标准普尔500指期合约，6个月后到期。利率为每6个月3％，红利在未来六个月后，价值预期为10美元。指数现行水平为950点，假定可以卖空标准普尔指数。理论上标准普尔500六个月期货合约的无套利定价是多少?

admin2019-02-19 61

问题考虑标准普尔500指期合约，6个月后到期。利率为每6个月3％，红利在未来六个月后，价值预期为10美元。指数现行水平为950点，假定可以卖空标准普尔指数。
理论上标准普尔500六个月期货合约的无套利定价是多少?

选项

答案F=950×(1+3％)－10=968．5美元

解析

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