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考虑标准普尔500指期合约，6个月后到期。利率为每6个月3％，红利在未来六个月后，价值预期为10美元。指数现行水平为950点，假定可以卖空标准普尔指数。 理论上标准普尔500六个月期货合约的无套利定价是多少?
考虑标准普尔500指期合约，6个月后到期。利率为每6个月3％，红利在未来六个月后，价值预期为10美元。指数现行水平为950点，假定可以卖空标准普尔指数。 理论上标准普尔500六个月期货合约的无套利定价是多少?
admin
2019-02-19
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问题
考虑标准普尔500指期合约，6个月后到期。利率为每6个月3％，红利在未来六个月后，价值预期为10美元。指数现行水平为950点，假定可以卖空标准普尔指数。
理论上标准普尔500六个月期货合约的无套利定价是多少?
选项
答案
F=950×(1+3％)－10=968．5美元
解析
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本试题收录于：
金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
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金融硕士（金融学综合）
专业硕士
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