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ABC公司股票的当前市价为60元,市场上有以该股票为标的资产的期权交易。已知该股票的到期时间为半年、执行价格为70元,看涨期权价格为4元,看跌期权价格为3元。 要求: 指出(1)中各种情况下净损益的特点,如果存在最大值或最小值,请计算出其具体数值。
ABC公司股票的当前市价为60元,市场上有以该股票为标的资产的期权交易。已知该股票的到期时间为半年、执行价格为70元,看涨期权价格为4元,看跌期权价格为3元。 要求: 指出(1)中各种情况下净损益的特点,如果存在最大值或最小值,请计算出其具体数值。
admin
2011-04-26
55
问题
ABC公司股票的当前市价为60元,市场上有以该股票为标的资产的期权交易。已知该股票的到期时间为半年、执行价格为70元,看涨期权价格为4元,看跌期权价格为3元。
要求:
指出(1)中各种情况下净损益的特点,如果存在最大值或最小值,请计算出其具体数值。
选项
答案
①多头看涨期权净损失有限,净收益不确定。净损失最大值为:期权价格4元。 ②多头看跌期权净损失和净收益均有限。净损失最大值为:期权价格3元;净收益最大值为:执行价格一期权价格=70-3=67(元)。 ③空头看涨期权净收益有限,净损失不确定。最大净收益为4元。 ④空头看跌期权净收益和净损失均有限。最大净收益为:3元;最大净损失为:执行价格一期权价格=70-3=67(元)。
解析
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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