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  3. 甲、乙、丙、丁关于相关系数小于1的组合投资的有关论述如下：甲说投资组合机会集曲线的向左弯曲必然伴随分散化投资发生；乙说投资组合报酬率是小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数；丙说一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬串的增长不成同比 例；丁说投资机会集

甲、乙、丙、丁关于相关系数小于1的组合投资的有关论述如下：甲说投资组合机会集曲线的向左弯曲必然伴随分散化投资发生；乙说投资组合报酬率是小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数；丙说一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬串的增长不成同比 例；丁说投资机会集

admin2014-09-08  59
问题 甲、乙、丙、丁关于相关系数小于1的组合投资的有关论述如下：甲说投资组合机会集曲线的向左弯曲必然伴随分散化投资发生；乙说投资组合报酬率是小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数；丙说一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬串的增长不成同比    例；丁说投资机会集必定是一条曲线。以上论述，正确的是(    )。
选项 A、甲
B、乙
C、丙
D、丁
答案1,2,4
解析 在相关系数小于1的前提下，甲、乙、丙的论述都是正确的。丁不正确是因为如果投资两种证券，投资机会集是一条曲线，如果投资两种以上的证券，其投资机会集在一个平面上。
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