违约损失率的计算公式是( )。

admin2018-05-08 56

问题违约损失率的计算公式是( )。

选项 A、LGD=1-回收率
B、LGD=1-回收率÷2
C、LGD=1-回收率÷3
D、LGD=1-回收率÷4

答案A

解析违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比。根据违约历史清收情况，预测违约贷款在清收过程中的现金流，并计算出LGD，即LGD=1-回收率=1-(回收金额-回收成本)÷违约风险暴露。

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风险管理

中级银行业专业人员职业资格

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