风险分散的原理是( )。

admin2022-04-01 34

问题风险分散的原理是( )。

选项 A、两种资产之间的收益率变化完全正相关
B、用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和
C、用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和
D、用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和

答案C

解析解析：因为相关系数-1≤ρ≤+1，所以有：
W₁²σ₁²+W₂²σ₂²+2ρW₁W₂σ₁σ₂≤W₁²σ₁²+W₂²σ₂²+2ρW₁W₂σ₁σ₂=(W₁σ₁+W₂σ₂)²。
则根据上述公式可得，当两种资产之间的收益率变化不完全正相关(即ρ＜1)时，该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和，揭示了资产组合降低和分散风险的数理原理。

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风险管理

中级银行业专业人员职业资格

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