在持有期为10天、置信水平为99％的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该金融机构的资产组合( )。

admin2023-03-03 48

问题在持有期为10天、置信水平为99％的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该金融机构的资产组合( )。

选项 A、在10天中的收益有99％的可能性不会超过10万元
B、在10天中的收益有99％的可能性会超过10万元
C、在10天中的损失有99％的可能性不会超过10万元
D、在10天中的损失有99％的可能性会超过10万元

答案C

解析风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素变化时可能对资产价值造成的最大损失。由于该资产组合的持有期为10天，置信水平为99％，风险价值为10万元，意味着在10天中的损失有99％的可能性不会超过10万元。

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在持有期为10天、置信水平为99％的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该金融机构的资产组合( )。

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