假设利率比股票分红高3β,9月30日为9月期货合约的交割日,7月1日、8月1日、9月1日及9月30日的现货指数分别为:1400点、1420点、1465点及1440点,借款利率差△r=0.5%,期货合约买卖手续费双边为0.2个指数点,市场冲击成本为0.3个指

admin2021-12-10  24

问题 假设利率比股票分红高3β,9月30日为9月期货合约的交割日,7月1日、8月1日、9月1日及9月30日的现货指数分别为:1400点、1420点、1465点及1440点,借款利率差△r=0.5%,期货合约买卖手续费双边为0.2个指数点,市场冲击成本为0.3个指数点,则8月1日的无套利区间为(    )。

选项 A、[1394.60,1429.90]   
B、[1395.15,1430.05]
C、[1399.15,1455.05]   
D、[1393.35,1451.25]

答案C

解析
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