2. 财经
  3. 假设利率比股票分红高3β，9月30日为9月期货合约的交割日，7月1日、8月1日、9月1日及9月30日的现货指数分别为：1400点、1420点、1465点及1440点，借款利率差△r＝0．5％，期货合约买卖手续费双边为0．2个指数点，市场冲击成本为0．3个指

假设利率比股票分红高3β，9月30日为9月期货合约的交割日，7月1日、8月1日、9月1日及9月30日的现货指数分别为：1400点、1420点、1465点及1440点，借款利率差△r＝0．5％，期货合约买卖手续费双边为0．2个指数点，市场冲击成本为0．3个指

admin2021-12-10  20
问题 假设利率比股票分红高3β，9月30日为9月期货合约的交割日，7月1日、8月1日、9月1日及9月30日的现货指数分别为：1400点、1420点、1465点及1440点，借款利率差△r＝0．5％，期货合约买卖手续费双边为0．2个指数点，市场冲击成本为0．3个指数点，则8月1日的无套利区间为(    )。
选项 A、[1394．60，1429．90]   
B、[1395．15，1430．05]
C、[1399．15，1455．05]   
D、[1393．35，1451．25]
答案C
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/TW6g777K
本试题收录于： 期货基础知识题库期货从业资格分类
0

期货基础知识

期货从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)