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  3. 套利定价模型表明( )。 Ⅰ．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定 Ⅱ．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映 Ⅲ．承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期

套利定价模型表明( )。 Ⅰ．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定 Ⅱ．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映 Ⅲ．承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期

admin2017-09-21  43
问题 套利定价模型表明(    )。
    Ⅰ．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
    Ⅱ．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映
    Ⅲ．承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率
    Ⅳ．承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率
选项 A、Ⅰ．Ⅱ
B、Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ
C、Ⅱ．Ⅲ
D、Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
答案A
解析 套利定价模型表明：①市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定；②承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率；③期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映。
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