已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标准差为0.4,该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.5,则该证券收益率与市场组合收益率之间的协方差为( )。

admin2016-12-25  24

问题 已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标准差为0.4,该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.5,则该证券收益率与市场组合收益率之间的协方差为(  )。

选项 A、0.02
B、0.04
C、0.5
D、0.3

答案B

解析 协方差=相关系数×该证券的标准差×市场组合收益率的标准差=0.5×0.2×0.4=0.04
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