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已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标准差为0.4,该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.5,则该证券收益率与市场组合收益率之间的协方差为( )。
已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标准差为0.4,该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.5,则该证券收益率与市场组合收益率之间的协方差为( )。
admin
2016-12-25
26
问题
已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标准差为0.4,该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.5,则该证券收益率与市场组合收益率之间的协方差为( )。
选项
A、0.02
B、0.04
C、0.5
D、0.3
答案
B
解析
协方差=相关系数×该证券的标准差×市场组合收益率的标准差=0.5×0.2×0.4=0.04
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/UEH0777K
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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中级财务管理
中级会计专业技术资格
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