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  3. 6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15 000点，恒生指数的合约乘数为50港元，假定市场利率为6％，且预计一个月后可收到5 000港元现金红利，则此远期合约的合理价格为

6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15 000点，恒生指数的合约乘数为50港元，假定市场利率为6％，且预计一个月后可收到5 000港元现金红利，则此远期合约的合理价格为

admin2018-01-08  55
问题 6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15 000点，恒生指数的合约乘数为50港元，假定市场利率为6％，且预计一个月后可收到5 000港元现金红利，则此远期合约的合理价格为(    )点。
选项 A、15 000
B、15 124
C、15 224
D、15 324
答案B
解析 该股票组合用指数点表示时，利息=15 000×6％×(3／12)=225(点)，红利5 000港元相当于100个指数点(每点50港元)，再计剩余两个月的利息100×6％×2／12=1(点)，因此本利和=100+1=101(点)，净持有成本=225—101=124(点)，因此该股票组合的合理价格=15 000+124=15 124(点)。
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