简述2001年颁布的《新资本协议》的三大支柱。

admin2018-08-29 39

问题简述2001年颁布的《新资本协议》的三大支柱。

选项

答案《新资本协议》又称《新巴塞尔协议》：是由国际清算银行下的巴塞尔银行监理委员会(BCBS)所促成，针对1988年的旧巴塞尔资本协定做了大幅修改，以期国际上的风险控管制度标准化，提升国际金融服务的风险管控能力。《新资本协议》的三大支柱：最低资本要求、监管部门的监管、市场纪律。《新资本协议》试图通过三大支柱的建设，来强化商业银行的风险管理。 (1)第一大支柱——最低资本要求最低资本充足率要求仍然是《新资本协议》的重点。该部分涉及与信用风险、市场风险以及操作风险有关的最低总资本要求的计算问题。最低资本要求由三个基本要素构成：受规章限制的资本的定义、风险加权资产以及资本对风险加权资产的最小比率。其中有关资本的定义和8％的最低资本比率没有发生变化。但对风险加权资产的计算问题，新协议在原来只考虑信用风险的基础上，进一步考虑了市场风险和操作风险。总的风险加权资产等于由信用风险计算出来的风险加权资产，再加上根据市场风险和操作风险计算出来的风险加权资产。 (2)第二大支柱——监管部门的监管监管部门的监督检查，是为了确保各银行建立起合理有效的内部评估程序，用于判断其面临的风险状况，并以此为基础对其资本是否充足做出评估。监管当局要对银行的风险管理和化解状况、不同风险间相互关系的处理情况、所处市场的性质、收益的有效性和可靠性等因素进行监督检查，以全面判断该银行的资本是否充足。 (3)第三大支柱——市场纪律市场纪律旨在通过市场力量来约束银行，其运作机制主要是依靠利益相关者(包括银行股东、存款人、债权人等)的利益驱动，出于对自身利益的关注，会在不同程度上和不同方面关心其利益所在银行的经营状况，特别是风险状况，为了维护自身利益免受损失，在必要时采取措施来约束银行。由于利益相关者关注银行的主要途径是银行所披露的信息。因此，《新资本协议》特别强调提高银行的信息披露水平，即要求银行及时、全面地提供准确信息，加大透明度，以便利益相关者作出判断，采取措施。《新资本协议》要求银行披露信息的范围包括资本充足率、资本构成、风险敞口、风险管理策略、盈利能力、管理水平及过程等。市场纪律是对第一支柱、第二支柱的补充。

解析

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