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某套利者卖出4月份铝期货合约,同时买入5月份铝期货合约,价格分别为19 670元/吨和19 830元/吨,平仓时4月份铝期货价格变为19 780元/吨,则5月份铝期货合约变为( )元/吨时,价差是缩小的。
某套利者卖出4月份铝期货合约,同时买入5月份铝期货合约,价格分别为19 670元/吨和19 830元/吨,平仓时4月份铝期货价格变为19 780元/吨,则5月份铝期货合约变为( )元/吨时,价差是缩小的。
admin
2018-01-08
28
问题
某套利者卖出4月份铝期货合约,同时买入5月份铝期货合约,价格分别为19 670元/吨和19 830元/吨,平仓时4月份铝期货价格变为19 780元/吨,则5月份铝期货合约变为( )元/吨时,价差是缩小的。
选项
A、19 970
B、19 950
C、19 980
D、19 900
答案
D
解析
建仓时价差等于高价一低价,平仓时的价差计算公式套用建仓时的公式。建仓时价差=19 830一19 670=160(元/吨);平仓时,假设5月份铝期货合约价格为X,价差=X一19 780;价差缩小,则X一19 780<160,则X<19 940。
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