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D股票的当前市价为25元/股,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,有关资料如下: (1)D股票的到期时间为半年的看涨期权,执行价格为25.3元;D股票的到期时间为半年的看跌期权,执行价格也为25.3元。 (2)D股票半年后市价的预测情况如下表:
D股票的当前市价为25元/股,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,有关资料如下: (1)D股票的到期时间为半年的看涨期权,执行价格为25.3元;D股票的到期时间为半年的看跌期权,执行价格也为25.3元。 (2)D股票半年后市价的预测情况如下表:
admin
2019-01-15
30
问题
D股票的当前市价为25元/股,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,有关资料如下:
(1)D股票的到期时间为半年的看涨期权,执行价格为25.3元;D股票的到期时间为半年的看跌期权,执行价格也为25.3元。
(2)D股票半年后市价的预测情况如下表:
(3)根据D股票历史数据测算的连续复利收益率的标准差为0.4。
(4)无风险年利率为4%。
(5)1元的连续复利终值如下:
要求:
利用看涨期权一看跌期权平价定理确定看跌期权价格。
选项
答案
看跌期权价格 P
跌
+25=2.65+[*] 看跌期权价格=2.45(元)
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/VCIc777K
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财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
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