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【2011中央财经大学计算题第3题】考虑一个有效投资组合j，给定条件如下： E(Rj)=20％ E(Rm)=15％ Rf=5％ σm=20％ 求该投资组合的回报率标准差，以及该组合与市场之间的相关系数。
【2011中央财经大学计算题第3题】考虑一个有效投资组合j，给定条件如下： E(Rj)=20％ E(Rm)=15％ Rf=5％ σm=20％ 求该投资组合的回报率标准差，以及该组合与市场之间的相关系数。
admin
2017-11-18
32
问题
【2011中央财经大学计算题第3题】考虑一个有效投资组合j，给定条件如下：
E(R
j
)=20％ E(R
m
)=15％ R
f
=5％ σ
m
=20％
求该投资组合的回报率标准差，以及该组合与市场之间的相关系数。
选项
答案
因为R
i
=R
f
+(R
m
～R
f
)×[*]；所以σ(R
i
)=1．5×(20％)=0．075 根据公式R=R
f
+β(R
m
－R
f
)，其中R=20％，R
m
=15％，R
f
=5％，所以β=1．5 所以cov(R
i
，R
m
)=β×σ
2
(R
m
)=1．5×(20％)×(20％)=0．003 75 又因为cov(R
i
，R
m
)=σ(R
i
)×σ(R
m
)×ρ(R
i
，R
m
)， 所以ρ(R
i
，R
m
)=0．003 75／(0．075×0．05)=1
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/VPEa777K
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金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
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金融硕士（金融学综合）
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