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【2011中央财经大学计算题第3题】考虑一个有效投资组合j,给定条件如下: E(Rj)=20% E(Rm)=15% Rf=5% σm=20% 求该投资组合的回报率标准差,以及该组合与市场之间的相关系数。
【2011中央财经大学计算题第3题】考虑一个有效投资组合j,给定条件如下: E(Rj)=20% E(Rm)=15% Rf=5% σm=20% 求该投资组合的回报率标准差,以及该组合与市场之间的相关系数。
admin
2017-11-18
35
问题
【2011中央财经大学计算题第3题】考虑一个有效投资组合j,给定条件如下:
E(R
j
)=20% E(R
m
)=15% R
f
=5% σ
m
=20%
求该投资组合的回报率标准差,以及该组合与市场之间的相关系数。
选项
答案
因为R
i
=R
f
+(R
m
~R
f
)×[*];所以σ(R
i
)=1.5×(20%)=0.075 根据公式R=R
f
+β(R
m
-R
f
),其中R=20%,R
m
=15%,R
f
=5%,所以β=1.5 所以cov(R
i
,R
m
)=β×σ
2
(R
m
)=1.5×(20%)×(20%)=0.003 75 又因为cov(R
i
,R
m
)=σ(R
i
)×σ(R
m
)×ρ(R
i
,R
m
), 所以ρ(R
i
,R
m
)=0.003 75/(0.075×0.05)=1
解析
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金融硕士(金融学综合)
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