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  3. 【2011中央财经大学计算题第3题】考虑一个有效投资组合j，给定条件如下： E(Rj)=20％ E(Rm)=15％ Rf=5％ σm=20％ 求该投资组合的回报率标准差，以及该组合与市场之间的相关系数。

【2011中央财经大学计算题第3题】考虑一个有效投资组合j，给定条件如下： E(Rj)=20％ E(Rm)=15％ Rf=5％ σm=20％ 求该投资组合的回报率标准差，以及该组合与市场之间的相关系数。

admin2017-11-18  31
问题 【2011中央财经大学计算题第3题】考虑一个有效投资组合j，给定条件如下：
E(Rj)=20％    E(Rm)=15％    Rf=5％    σm=20％
求该投资组合的回报率标准差，以及该组合与市场之间的相关系数。
选项
答案因为Ri=Rf+(Rm～Rf)×[*]；所以σ(Ri)=1．5×(20％)=0．075 根据公式R=Rf+β(Rm－Rf)，其中R=20％，Rm=15％，Rf=5％，所以β=1．5 所以cov(Ri，Rm)=β×σ2(Rm)=1．5×(20％)×(20％)=0．003 75 又因为cov(Ri，Rm)=σ(Ri)×σ(Rm)×ρ(Ri，Rm)， 所以ρ(Ri，Rm)=0．003 75／(0．075×0．05)=1
解析
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