某股票的贝塔系数为1．5，期望收益为20％，目前无风险资产的收益率是4％，若以该股票和无风险资产构建投资组合，试计算：如果组合的期望收益是7．2％，它的贝塔系数是多少?

admin2020-05-12 10

问题某股票的贝塔系数为1．5，期望收益为20％，目前无风险资产的收益率是4％，若以该股票和无风险资产构建投资组合，试计算：
如果组合的期望收益是7．2％，它的贝塔系数是多少?

选项

答案由CAPM模型：7．2％=4％+β×(20％-4％)，解得该组合的贝塔系数β=0．2。

解析

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金融硕士（金融学综合）

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