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3月15日,欧洲的一家财务公司预计将于6月15日收到1000万欧元,打算到时将其投资于3个月期的定期存款。3月15日的存款利率是7.65%,该公司担心到6月15日利率会下跌,于是通过Euronext-Liffe进行套期保值交易。[2012年9月真题] 3
3月15日,欧洲的一家财务公司预计将于6月15日收到1000万欧元,打算到时将其投资于3个月期的定期存款。3月15日的存款利率是7.65%,该公司担心到6月15日利率会下跌,于是通过Euronext-Liffe进行套期保值交易。[2012年9月真题] 3
admin
2019-03-12
40
问题
3月15日,欧洲的一家财务公司预计将于6月15日收到1000万欧元,打算到时将其投资于3个月期的定期存款。3月15日的存款利率是7.65%,该公司担心到6月15日利率会下跌,于是通过Euronext-Liffe进行套期保值交易。[2012年9月真题]
3月15日,该公司以92.40点买入10张6月到期的3个月欧元利率期货合约;6月15日,存款利率跌至5.75%,该公司以94.29点将上述期货头寸平仓。如果不考虑交易费用,通过套期保值交易,该公司欧元收款的实际存款利率为( )%。
选项
A、7.65
B、7.64
C、5.75
D、5.71
答案
B
解析
该公司期货市场获利:(94.29-92.40)×100×25×10=47250(欧元),实际所得的利息收入:10000000×5.75%×3/12=143750(欧元),实际存款利率=(143750+47250)÷10000000×4×100%=7.64%。
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