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  3. 3月15日，欧洲的一家财务公司预计将于6月15日收到1000万欧元，打算到时将其投资于3个月期的定期存款。3月15日的存款利率是7．65％，该公司担心到6月15日利率会下跌，于是通过Euronext-Liffe进行套期保值交易。[2012年9月真题] 3

3月15日，欧洲的一家财务公司预计将于6月15日收到1000万欧元，打算到时将其投资于3个月期的定期存款。3月15日的存款利率是7．65％，该公司担心到6月15日利率会下跌，于是通过Euronext-Liffe进行套期保值交易。[2012年9月真题] 3

admin2019-03-12  40
问题 3月15日，欧洲的一家财务公司预计将于6月15日收到1000万欧元，打算到时将其投资于3个月期的定期存款。3月15日的存款利率是7．65％，该公司担心到6月15日利率会下跌，于是通过Euronext-Liffe进行套期保值交易。[2012年9月真题]
3月15日，该公司以92．40点买入10张6月到期的3个月欧元利率期货合约；6月15日，存款利率跌至5．75％，该公司以94．29点将上述期货头寸平仓。如果不考虑交易费用，通过套期保值交易，该公司欧元收款的实际存款利率为(    )％。
选项 A、7．65
B、7．64
C、5．75
D、5．71
答案B
解析 该公司期货市场获利：(94．29-92．40)×100×25×10=47250(欧元)，实际所得的利息收入：10000000×5．75％×3／12=143750(欧元)，实际存款利率=(143750+47250)÷10000000×4×100％=7．64％。
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