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  3. 某投资者在5月2日以20美元／吨的权利金入9月份到期的执行价格为140美元／吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元／吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元／吨的小麦看跌期权。9月时，相关期货合约价格为150美元／吨，请计算该投资人的投资结果(

某投资者在5月2日以20美元／吨的权利金入9月份到期的执行价格为140美元／吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元／吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元／吨的小麦看跌期权。9月时，相关期货合约价格为150美元／吨，请计算该投资人的投资结果(

admin2018-08-23  16
问题 某投资者在5月2日以20美元／吨的权利金入9月份到期的执行价格为140美元／吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元／吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元／吨的小麦看跌期权。9月时，相关期货合约价格为150美元／吨，请计算该投资人的投资结果(     )。(每张合约1吨标的物，其他费用不计)
选项 A、一30美元／吨
B、一20美元／吨
C、10美元／吨
D、一40美元／吨
答案B
解析 如题，期权的投资收益来自于两部分：权利金收益和期权履约收益。在损益平衡点处，两个收益正好相抵。(1)权利金收益=(一20)一10=一30；(2)买入看涨期权，当现市场价格150>执行价格140，履行期权有利可图(以较低价格买到现价很高的商品)，履约盈利=150一140=10；买入看跌期权，当现市场价格150>执行价格130，履约不合算，放弃行权。因此总收益=(一30)+10=一20。
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