甲公司拟投资于两种证券x和Y,两种证券期望报酬率的相关系数为0.3。根据投资X和Y的不同资金比例测算,投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示。甲公司投资组合的有效组合是( )。

admin2019-06-08  33

问题 甲公司拟投资于两种证券x和Y,两种证券期望报酬率的相关系数为0.3。根据投资X和Y的不同资金比例测算,投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示。甲公司投资组合的有效组合是(    )。

选项 A、XR曲线
B、X、Y点
C、RY曲线
D、XRY曲线

答案C

解析 从最小方差组合点到最高期望报酬率组合点的那段曲线为有效集,所以选项C正确。
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