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TF1509期货价格为97.525,若对应的最便宜可交割国债价格为99.640,转换因子为1.0167。至TF1509合约最后交割日,该国债资金占用成本为1.5481.持有期间利息收入为1.5085,则TF1509的理论价格为( )。
TF1509期货价格为97.525,若对应的最便宜可交割国债价格为99.640,转换因子为1.0167。至TF1509合约最后交割日,该国债资金占用成本为1.5481.持有期间利息收入为1.5085,则TF1509的理论价格为( )。
admin
2021-04-30
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问题
TF1509期货价格为97.525,若对应的最便宜可交割国债价格为99.640,转换因子为1.0167。至TF1509合约最后交割日,该国债资金占用成本为1.5481.持有期间利息收入为1.5085,则TF1509的理论价格为( )。
选项
A、1.0167×(99.640+1.5481-1.5085)
B、1/1.0167×(99.640+1.5481)
C、1/1.0167×(99.640+1.5481-1.5085)
D、1.0167×(99.640-1.5085)
答案
C
解析
根据国债期货理论价格=1/转换因子×(现货价格+资金占用成本-利息收入)可得,TF1509的理论价格=1/1.0167×(99.640+1.5481-1.5085)。
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