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甲公司股票的当前市价25元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为20元,期权合约为3个月。已知该股票收益率的方差为0.25,市场无风险年利率为4%(年名义利率)。假设股票不派发红利。 要求: 根据以上资料,应用布莱克一斯科尔斯模型计算该看涨期权的
甲公司股票的当前市价25元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为20元,期权合约为3个月。已知该股票收益率的方差为0.25,市场无风险年利率为4%(年名义利率)。假设股票不派发红利。 要求: 根据以上资料,应用布莱克一斯科尔斯模型计算该看涨期权的
admin
2014-06-02
16
问题
甲公司股票的当前市价25元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为20元,期权合约为3个月。已知该股票收益率的方差为0.25,市场无风险年利率为4%(年名义利率)。假设股票不派发红利。
要求:
根据以上资料,应用布莱克一斯科尔斯模型计算该看涨期权的价格;(按照连续复利计算,结果保留两位小数)
选项
答案
计算看涨期权的价格C
0
=-25×0.8547-20×e
-4%×1/4
×0.7901=5.72(元)
解析
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财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
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