甲公司股票的当前市价25元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为20元，期权合约为3个月。已知该股票收益率的方差为0．25，市场无风险年利率为4％(年名义利率)。假设股票不派发红利。要求：根据以上资料，应用布莱克一斯科尔斯模型计算该看涨期权的

admin2014-06-02 71

问题甲公司股票的当前市价25元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为20元，期权合约为3个月。已知该股票收益率的方差为0．25，市场无风险年利率为4％(年名义利率)。假设股票不派发红利。
要求：
根据以上资料，应用布莱克一斯科尔斯模型计算该看涨期权的价格；(按照连续复利计算，结果保留两位小数)

选项

答案计算看涨期权的价格C₀=-25×0．8547-20×e^-4％×1/4×0．7901=5．72(元)

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/WGoc777K

本试题收录于：财务成本管理题库注册会计师分类

财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

财务成本管理

注册会计师

下列关于风险管理策略检查的表述中，正确的有()。

波特的价值链理论中所界定的辅助活动有()。

快速消费品企业需要及时了解市场需求，改进产品质量，宜采取()。

下列各项中，符合《企业内部控制应用指引第14号──财务报告》关于企业内部控制要求与措施的有()。

对于处在成长期的企业，下列财务战略中正确的是()。

具有下列特征的企业中，容易在经济危机中发生倒闭的有()。

下列各项关于企业集团财务分散管理优点的表述中，正确的有()。

乙集团公司积累了大量的资金，近期拟进军航空业务，以使企业多元化发展。在分析该战略提案时，乙公司需要对国内航空业进行评估，其可使用的分析工具有()。

某泵的水力效率h=0．9，容积效率V=0．95，机械效率m=0．95，求泵的总效率是多少?

曲池穴主治

钻孔灌注桩应选择有代表性的桩用()进行检测，重要工程或重要部位的桩宜逐根进行检测。

根据《行政诉讼法》及司法解释的规定，下列行政案件中，不属于行政诉讼受案范围的是()。

派生存款是指商业银行以()为基础，运用信用流通工具进行其他资产业务时所衍生出来的、超过最初部分存款的存款。

游客下肢骨折后大量出血，上止血带的时间应不超过3小时。()

20世纪初，京剧老生中艺名“麒麟童”的是()。

社会安全事件主要包括()等。

已知三阶行列式=________。