假定市场上只有两种股票A、B,市值占比分别为0.6、0.4。A的超额收益的标准差为20%,B的超额收益的标准差为40%,两者超额收益的相关系数为0.5。问: (1)股票A的β是多少? (2)股票A的非系统性风险是多少? (3)现在假定市场

admin2010-03-28  36

问题 假定市场上只有两种股票A、B,市值占比分别为0.6、0.4。A的超额收益的标准差为20%,B的超额收益的标准差为40%,两者超额收益的相关系数为0.5。问:
   (1)股票A的β是多少?
   (2)股票A的非系统性风险是多少?
   (3)现在假定市场上另有一股票C,通过利用股票的总收益率对单指数模型的回归分析,得到估计的截距为5%,β值为0.6。如果无风险利率为10%,那么,通过利用股票的超额收益率对单指数模型的回归分析,得到的估计的截距是多少?
   (4)现在假定市场上有很多种证券,某投资者持有一个有效资产组合,其标准差为40%,市场组合的标准差为25%。如果单指数模型成立,资产组合的β值是多少?

选项

答案设市场组合为m,市场超额收益的方差为 [*]

解析
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