假定市场上只有两种股票A、B，市值占比分别为0.6、0.4。A的超额收益的标准差为20%，B的超额收益的标准差为40%，两者超额收益的相关系数为0.5。问： (1)股票A的β是多少? (2)股票A的非系统性风险是多少? (3)现在假定市场

admin2010-03-28 45

问题假定市场上只有两种股票A、B，市值占比分别为0.6、0.4。A的超额收益的标准差为20%，B的超额收益的标准差为40%，两者超额收益的相关系数为0.5。问：
(1)股票A的β是多少?
(2)股票A的非系统性风险是多少?
(3)现在假定市场上另有一股票C，通过利用股票的总收益率对单指数模型的回归分析，得到估计的截距为5%，β值为0.6。如果无风险利率为10%，那么，通过利用股票的超额收益率对单指数模型的回归分析，得到的估计的截距是多少?
(4)现在假定市场上有很多种证券，某投资者持有一个有效资产组合，其标准差为40%，市场组合的标准差为25%。如果单指数模型成立，资产组合的β值是多少?

选项

答案设市场组合为m，市场超额收益的方差为 [*]

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/WO7i777K

本试题收录于：金融硕士联考（金融学基础）题库专业硕士分类

金融硕士联考（金融学基础）

专业硕士

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

假定市场上只有两种股票A、B，市值占比分别为0.6、0.4。A的超额收益的标准差为20%，B的超额收益的标准差为40%，两者超额收益的相关系数为0.5。问： (1)股票A的β是多少? (2)股票A的非系统性风险是多少? (3)现在假定市场

金融硕士联考（金融学基础）

专业硕士

生态系统是指在一定的空间内生物成分和非生物成分相互作用、相互依存而构成的一个生态学功能单位，__________是生态系统的主要功能。

根据《中华人民共和国物权法》的规定，下列事项中，需要经专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占人数三分之二以上的业主同意才能通过的是：

在山西某煤矿区，有游人被邀请到井下参观。在矿灯照耀下，看见夹在页岩地层中的巨厚煤层乌黑发亮，仔细辨认还能看出苏铁、银杏等植物粗大的树干。该地质时代地壳运动的特点是：

根据我国《证券法》，________可以以自己的名义持有股票。

“二战”后，欧洲军事法庭在德国的对纳粹战犯进行审判，1946年，法庭开始对日本法西斯战犯进行审判。

(2011年第10题)根据《著作权法》的规定，信息网络传播权是指以有线或者无线方式向公众提供作品，使公众可以在其个人选定的时间和地点获得作品的权利。下面情形中，不涉及信息网络传播权的是：

公民购买债券、银行储蓄、参加商业保险的共同点是——。

男孩，12岁，肉眼血尿6个月，无水肿、尿少，尿蛋白：微量，红细胞：满视野。肾脏B超：肾脏、膀胱、输尿管无异常。为明确诊断，应首先做什么检查以便确定诊断思路

隔震与消能减震设计。主要是针对建筑设防烈度为()的建筑o

陶行知的“捧着一颗心来，不带半根草去”的教育信条体现了教师()。

用SELECT语句查询学生表中所有学生的姓名，使用的是______。

Haresgenerallyhavelongerearsandhindlegsthanrabbitsandmovebyjumping______running.

假定市场上只有两种股票A、B，市值占比分别为0.6、0.4。A的超额收益的标准差为20%，B的超额收益的标准差为40%，两者超额收益的相关系数为0.5。问： (1)股票A的β是多少? (2)股票A的非系统性风险是多少? (3)现在假定市场

金融硕士联考（金融学基础）

专业硕士

生态系统是指在一定的空间内生物成分和非生物成分相互作用、相互依存而构成的一个生态学功能单位，__________是生态系统的主要功能。

根据《中华人民共和国物权法》的规定，下列事项中，需要经专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占人数三分之二以上的业主同意才能通过的是：

在山西某煤矿区，有游人被邀请到井下参观。在矿灯照耀下，看见夹在页岩地层中的巨厚煤层乌黑发亮，仔细辨认还能看出苏铁、银杏等植物粗大的树干。该地质时代地壳运动的特点是：

根据我国《证券法》，________可以以自己的名义持有股票。

“二战”后，欧洲军事法庭在德国的________对纳粹战犯进行审判，1946年，________法庭开始对日本法西斯战犯进行审判。

(2011年第10题)根据《著作权法》的规定，信息网络传播权是指以有线或者无线方式向公众提供作品，使公众可以在其个人选定的时间和地点获得作品的权利。下面情形中，不涉及信息网络传播权的是：

公民购买债券、银行储蓄、参加商业保险的共同点是——。

男孩，12岁，肉眼血尿6个月，无水肿、尿少，尿蛋白：微量，红细胞：满视野。肾脏B超：肾脏、膀胱、输尿管无异常。为明确诊断，应首先做什么检查以便确定诊断思路

隔震与消能减震设计。主要是针对建筑设防烈度为()的建筑o

陶行知的“捧着一颗心来，不带半根草去”的教育信条体现了教师()。

用SELECT语句查询学生表中所有学生的姓名，使用的是______。

Haresgenerallyhavelongerearsandhindlegsthanrabbitsandmovebyjumping______running.

“二战”后，欧洲军事法庭在德国的对纳粹战犯进行审判，1946年，法庭开始对日本法西斯战犯进行审判。