2. 考研
  3. 假定市场上只有两种股票A、B，市值占比分别为0.6、0.4。A的超额收益的标准差为20%，B的超额收益的标准差为40%，两者超额收益的相关系数为0.5。问： (1)股票A的β是多少? (2)股票A的非系统性风险是多少? (3)现在假定市场

假定市场上只有两种股票A、B，市值占比分别为0.6、0.4。A的超额收益的标准差为20%，B的超额收益的标准差为40%，两者超额收益的相关系数为0.5。问： (1)股票A的β是多少? (2)股票A的非系统性风险是多少? (3)现在假定市场

admin2010-03-28  65
问题 假定市场上只有两种股票A、B，市值占比分别为0.6、0.4。A的超额收益的标准差为20%，B的超额收益的标准差为40%，两者超额收益的相关系数为0.5。问：
   (1)股票A的β是多少?
   (2)股票A的非系统性风险是多少?
   (3)现在假定市场上另有一股票C，通过利用股票的总收益率对单指数模型的回归分析，得到估计的截距为5%，β值为0.6。如果无风险利率为10%，那么，通过利用股票的超额收益率对单指数模型的回归分析，得到的估计的截距是多少?
   (4)现在假定市场上有很多种证券，某投资者持有一个有效资产组合，其标准差为40%，市场组合的标准差为25%。如果单指数模型成立，资产组合的β值是多少?
选项
答案设市场组合为m，市场超额收益的方差为 [*]
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/WO7i777K
本试题收录于： 金融硕士联考（金融学基础）题库专业硕士分类
0

金融硕士联考（金融学基础）

专业硕士

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)