假定市场上只有两种股票A、B，市值占比分别为0.6、0.4。A的超额收益的标准差为20%，B的超额收益的标准差为40%，两者超额收益的相关系数为0.5。问： (1)股票A的β是多少? (2)股票A的非系统性风险是多少? (3)现在假定市场

admin2010-03-28 74

问题假定市场上只有两种股票A、B，市值占比分别为0.6、0.4。A的超额收益的标准差为20%，B的超额收益的标准差为40%，两者超额收益的相关系数为0.5。问：
(1)股票A的β是多少?
(2)股票A的非系统性风险是多少?
(3)现在假定市场上另有一股票C，通过利用股票的总收益率对单指数模型的回归分析，得到估计的截距为5%，β值为0.6。如果无风险利率为10%，那么，通过利用股票的超额收益率对单指数模型的回归分析，得到的估计的截距是多少?
(4)现在假定市场上有很多种证券，某投资者持有一个有效资产组合，其标准差为40%，市场组合的标准差为25%。如果单指数模型成立，资产组合的β值是多少?

选项

答案设市场组合为m，市场超额收益的方差为 [*]

解析

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假定市场上只有两种股票A、B，市值占比分别为0.6、0.4。A的超额收益的标准差为20%，B的超额收益的标准差为40%，两者超额收益的相关系数为0.5。问： (1)股票A的β是多少? (2)股票A的非系统性风险是多少? (3)现在假定市场

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年，美国、加拿大、英国、法国等12个国家的代表，在集会，签订了《》，建立了北大西洋公约组织。

副热带高气压带的大陆东岸降水比较丰富，其主要影响因素是：

(2005年第9题)“一把钥匙开一把锁”的说法在教育学体现了人的发展的：

已知随机变量X1和X2相互独立，且具有如下相同分布：则D(X1+X2)=_________．

“三元悖论”原则指出，一国不可能同时实现货币政策独立性、()，以及资本自由流动三大目标，而只能同时选择其中两个。

氧气自动切割的必要条件之一是燃点要高于熔点。()

科斯定律的理论前提是

呼吸衰竭的血气诊断标准是

企业法律顾问的工作原则是()

某高速公路工程全长160km，跨甲、乙两省市，划分为甲1、甲2、甲3和乙1、乙2、五个施工合同段，并相应设置现场监理机构。请按照监理规范的要求选择适当的监理组织形式，画出监理组织结构图，并分析该组织模式的优缺点。

以下不属于员工动态特征的是()。

女性，80岁。慢性咳嗽咳痰20余年，冬季加重。近5年活动后气促。1周前感冒后痰多，气促加剧。近2天嗜睡。血白细胞18.6×109/L，中性粒细胞占90％，动脉血气：pH7.29，PaCO280mmHg，PaO247mmHg，BE-3.5mmol/L引起

二战后世界经济走向统一的过程中，仍然存在着多样性，出现了“两种体系、三种国家”，下列不属于社会主义国家经济类型的是()。

假定市场上只有两种股票A、B，市值占比分别为0.6、0.4。A的超额收益的标准差为20%，B的超额收益的标准差为40%，两者超额收益的相关系数为0.5。问： (1)股票A的β是多少? (2)股票A的非系统性风险是多少? (3)现在假定市场

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________年，美国、加拿大、英国、法国等12个国家的代表，在________集会，签订了《________》，建立了北大西洋公约组织。

副热带高气压带的大陆东岸降水比较丰富，其主要影响因素是：

(2005年第9题)“一把钥匙开一把锁”的说法在教育学体现了人的发展的：

已知随机变量X1和X2相互独立，且具有如下相同分布：则D(X1+X2)=_________．

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某高速公路工程全长160km，跨甲、乙两省市，划分为甲1、甲2、甲3和乙1、乙2、五个施工合同段，并相应设置现场监理机构。请按照监理规范的要求选择适当的监理组织形式，画出监理组织结构图，并分析该组织模式的优缺点。

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