首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
考研
假定市场上只有两种股票A、B,市值占比分别为0.6、0.4。A的超额收益的标准差为20%,B的超额收益的标准差为40%,两者超额收益的相关系数为0.5。问: (1)股票A的β是多少? (2)股票A的非系统性风险是多少? (3)现在假定市场
假定市场上只有两种股票A、B,市值占比分别为0.6、0.4。A的超额收益的标准差为20%,B的超额收益的标准差为40%,两者超额收益的相关系数为0.5。问: (1)股票A的β是多少? (2)股票A的非系统性风险是多少? (3)现在假定市场
admin
2010-03-28
36
问题
假定市场上只有两种股票A、B,市值占比分别为0.6、0.4。A的超额收益的标准差为20%,B的超额收益的标准差为40%,两者超额收益的相关系数为0.5。问:
(1)股票A的β是多少?
(2)股票A的非系统性风险是多少?
(3)现在假定市场上另有一股票C,通过利用股票的总收益率对单指数模型的回归分析,得到估计的截距为5%,β值为0.6。如果无风险利率为10%,那么,通过利用股票的超额收益率对单指数模型的回归分析,得到的估计的截距是多少?
(4)现在假定市场上有很多种证券,某投资者持有一个有效资产组合,其标准差为40%,市场组合的标准差为25%。如果单指数模型成立,资产组合的β值是多少?
选项
答案
设市场组合为m,市场超额收益的方差为 [*]
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/WO7i777K
本试题收录于:
金融硕士联考(金融学基础)题库专业硕士分类
0
金融硕士联考(金融学基础)
专业硕士
相关试题推荐
裴斯泰洛齐认为:“为人在世,可贵者在于发展,在于发展个人天赋的内在力量,使其经过锻炼,使人能尽其才,能在社会上达到他应有的地位。这就是教育的最终目的。”这句话反映了:
__________是描述收入分配差异程度,反映贫富差距的一个重要指标。
依次填入下列各句横线处的词语,最恰当的一组是①科学传播不可能起到立竿见影的效果,如果谁这样想,谁就会________科学,最终将危害科学。②近几年我国出土了大量先秦时期的典籍,使我们有可能对过去被判为伪书的作品重新加以________。③每年赛季开始
(2009年第3题)阅读下面短文,回答下列问题:2009年罗马游泳世锦赛尘埃落定,高科技泳衣成为了本届世锦赛的焦点话题,以至于比赛本身反而被忽略了。可实际上,泳衣问题并不是2009年才出现的,只不过Speedo的垄断格局被颠覆,或者说聚亚胺酯材料被竞争对
(2009年第3题)阅读下面短文,回答下列问题:2009年罗马游泳世锦赛尘埃落定,高科技泳衣成为了本届世锦赛的焦点话题,以至于比赛本身反而被忽略了。可实际上,泳衣问题并不是2009年才出现的,只不过Speedo的垄断格局被颠覆,或者说聚亚胺酯材料被竞争对
(2005年第16题)在下列各句横线处,依次填入最恰当的词语:①外表大大咧咧的她,其实内心里深藏着不为人知的丰富______的感情。②经过______深入的调查研究,这家公司最终选择上海作为进入中国市场的切入点。③四大名绣之一的苏绣,向来以其工艺精湛
作者举“推敲”为例,要说明什么?下面说法正确的一项是:这段文字在思路上十分严谨,下面对本段写作思路的表述不够准确的一项是:
2010年出现了一系列的新的网络名词:如“蒜你狠”、“豆你玩”、“糖高宗”、“姜一军”等,这些网络新词反映了如下的社会现象,其中不正确的是:
2000年,宏发投资基金的基金总值的40%用于购买债券。近几年来,由于股市比较低迷,该投资基金更加重视投资债券。在2004年,其投资基金的60%都用于购买债券。因此,认为该投资基金购买债券比过去减少的观点是站不住脚的。以下哪项如果为真,最能削弱上
“冈萨雷斯”“埃尔南德斯”“施米特”“墨菲”这4个姓氏是且仅是卢森堡、阿根廷、墨西哥、爱尔兰四国中其中一国常见的姓氏。已知:
随机试题
若连续函数f(x)满足关系式等于().
试述文字对文化发展的促进作用。
支票截留
长期接触过量短波红外线可以引起的眼睛损伤是
两孔口形状、尺寸相同,一个是自由出流,出流量为Q1;另一个是淹没出流,出流量为Q2,两者作用水头相同则Q1、Q2的关系为()。
下列宜委托多家监理单位进行管理的是( )组织管理模式。
在流动性覆盖率低于()时,应对情况出现的原因、持续时间、严重程度、银行是否能在短期内采取补救措施等多方面因素进行分析。
以______为主体的包装,多用于产品原料比产品更具良好的视觉效果和更能吸引消费者关注的产品。
Writeanessayof160-200wordsbasedonthefollowingdrawing.Inyouressay,youshould1.describethedrawingbriefly,
以下技术服务工作中,_______不属于IT系统运行维护。
最新回复
(
0
)