投资者运用应急免疫策略管理其债券组合,组合当前面值为100元,利率为10%,要求在持有的2年内,组合的价值不能低于110元,1年以后,当组合价值为(  )元时,需要采用利率免疫策略。

admin2009-11-26  29

问题 投资者运用应急免疫策略管理其债券组合,组合当前面值为100元,利率为10%,要求在持有的2年内,组合的价值不能低于110元,1年以后,当组合价值为(  )元时,需要采用利率免疫策略。

选项 A、90.5
B、97.5
C、98
D、100

答案D

解析 利率免疫策略的触发点为:110/(1+10%)=100(元)。
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