在持有期为2天、置信水平为98％的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合( )。

admin2022-10-25 45

问题在持有期为2天、置信水平为98％的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合( )。

选项 A、在2天中的收益有98％的可能性不会超过2万元
B、在2天中的损失有98％的可能性会超过2万元
C、在2天中的收益有98％的可能性会超过2万元
D、在2天后发生2万元以上损失的可能性不会超过2％

答案D

解析风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。由于该资产组合的持有期为2天，置信水平为98％，风险价值为2万元，意味着在2天中的损失有98％的可能性不会超过2万元，或者说在2天后发生2万元以上损失的可能性不会超过2％。

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证券投资顾问业务

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