已知某商业银行的总资产为100亿元，总负债为80亿元，资产加权平均久期5．5，负债加权久期为4，那么该商业银行的久期缺口等于( )。

admin2015-07-27 28

问题已知某商业银行的总资产为100亿元，总负债为80亿元，资产加权平均久期5．5，负债加权久期为4，那么该商业银行的久期缺口等于( )。

选项 A、1．5
B、-1．5
C、2．3
D、3．2

答案C

解析 DGap＝DA－uDL，式中，DGap为久期缺口，DA为总资产久期，DL为总负债久期，u为资产负债率，即L／A，因此DGap＝5．5－0．8×4＝2．3。

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