已知某商业银行的总资产为100亿元,总负债为80亿元,资产加权平均久期5.5,负债加权久期为4,那么该商业银行的久期缺口等于( )。

admin2015-07-27  17

问题 已知某商业银行的总资产为100亿元,总负债为80亿元,资产加权平均久期5.5,负债加权久期为4,那么该商业银行的久期缺口等于(     )。

选项 A、1.5
B、-1.5
C、2.3
D、3.2

答案C

解析 DGap=DA-uDL,式中,DGap为久期缺口,DA为总资产久期,DL为总负债久期,u为资产负债率,即L/A,因此DGap=5.5-0.8×4=2.3。
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