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某3年期债券麦考利久期为2.3 ,债券目前价格为105.00元,市场利率为9%,假设市场利率突然上升1%,则按照久期公式计算,该债券价格( )。
某3年期债券麦考利久期为2.3 ,债券目前价格为105.00元,市场利率为9%,假设市场利率突然上升1%,则按照久期公式计算,该债券价格( )。
admin
2017-10-13
48
问题
某3年期债券麦考利久期为2.3 ,债券目前价格为105.00元,市场利率为9%,假设市场利率突然上升1%,则按照久期公式计算,该债券价格( )。
选项
A、下降2.11%
B、下降2.50%
C、下降3.23%
D、下降3.50%
答案
A
解析
本题旨在考查久期计算公式的推导公式。经过数学推导,债券价格变化与收益率的关系可以表示为:
在本题中,△P/P=(一D×△y)/(1+y)=(一2.3×1%)/(1+9%)=一2.11%,故本题正确答案为A。
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