某3年期债券麦考利久期为2．3 ，债券目前价格为105．00元，市场利率为9％，假设市场利率突然上升1％，则按照久期公式计算，该债券价格( )。

admin2017-10-13 61

问题某3年期债券麦考利久期为2．3 ，债券目前价格为105．00元，市场利率为9％，假设市场利率突然上升1％，则按照久期公式计算，该债券价格( )。

选项 A、下降2．11％
B、下降2．50％
C、下降3．23％
D、下降3．50％

答案A

解析本题旨在考查久期计算公式的推导公式。经过数学推导，债券价格变化与收益率的关系可以表示为：

在本题中，△P／P=(一D×△y)／(1+y)=(一2．3×1％)／(1+9％)=一2．11％，故本题正确答案为A。

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