2. 财经
  3. 买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与沪深300股指构成完全对应，现在市场价值为150万人民币，即对应于沪深指数5 000点。假定市场年利率为6％，且预计一个月后收到15 000元现金红利，则该远期合约的合理价格应该为(

买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与沪深300股指构成完全对应，现在市场价值为150万人民币，即对应于沪深指数5 000点。假定市场年利率为6％，且预计一个月后收到15 000元现金红利，则该远期合约的合理价格应该为(

admin2018-01-08  61
问题 买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与沪深300股指构成完全对应，现在市场价值为150万人民币，即对应于沪深指数5 000点。假定市场年利率为6％，且预计一个月后收到15 000元现金红利，则该远期合约的合理价格应该为(    )元。
选项 A、1 537 500
B、1 537 650
C、1 507 500
D、1 507 350
答案D
解析 资金占用150万元人民币，相应利息为1 500 000×6％×3／12=22 500(元)。一个月后收到15 000元红利，剩下两个月后本利和=15 000+15 000×6％×2／12=15 150(元)。净持有成本=22 500—15 150=7 350(元)。则该远期合约的合理价格应为1 500 000+7 350=1 507 350(元)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/yABg777K
本试题收录于： 期货基础知识题库期货从业资格分类
0

期货基础知识

期货从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)