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买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,该一揽子股票组合与沪深300股指构成完全对应,现在市场价值为150万人民币,即对应于沪深指数5 000点。假定市场年利率为6%,且预计一个月后收到15 000元现金红利,则该远期合约的合理价格应该为(
买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,该一揽子股票组合与沪深300股指构成完全对应,现在市场价值为150万人民币,即对应于沪深指数5 000点。假定市场年利率为6%,且预计一个月后收到15 000元现金红利,则该远期合约的合理价格应该为(
admin
2018-01-08
52
问题
买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,该一揽子股票组合与沪深300股指构成完全对应,现在市场价值为150万人民币,即对应于沪深指数5 000点。假定市场年利率为6%,且预计一个月后收到15 000元现金红利,则该远期合约的合理价格应该为( )元。
选项
A、1 537 500
B、1 537 650
C、1 507 500
D、1 507 350
答案
D
解析
资金占用150万元人民币,相应利息为1 500 000×6%×3/12=22 500(元)。一个月后收到15 000元红利,剩下两个月后本利和=15 000+15 000×6%×2/12=15 150(元)。净持有成本=22 500—15 150=7 350(元)。则该远期合约的合理价格应为1 500 000+7 350=1 507 350(元)。
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