在险价值(vallue at Risk)(复旦大学2013真题；华中科技大学2017真题)

admin2018-11-12 19

问题在险价值(vallue at Risk)(复旦大学2013真题；华中科技大学2017真题)

选项

答案在险价值(value at Risk)是指在正常的市场环境下，给定一定的置信水平α，一项金融资产或证券组合在未来的T天内，预期的最大损失金额。在险价值已经成为风险管理的一种标准工具，根据投资主体的不同需要，可以自主地选取α和T。在险价值的度量方法有协方差矩阵法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。

解析

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金融硕士（金融学综合）

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