假设某种股票的当前价格为100美元，三个月后，它将上涨到125美元，涨幅为25％；亦可能降到80美元，跌幅为20%。股价波动率为30 %，无风险利率6％，假设买入期权合约(欧式)的执行价格是100美元。用无套利定价原理计算看涨期权合约与看跌期权合约的价格。

admin2009-12-03 85

问题假设某种股票的当前价格为100美元，三个月后，它将上涨到125美元，涨幅为25％；亦可能降到80美元，跌幅为20%。股价波动率为30 %，无风险利率6％，假设买入期权合约(欧式)的执行价格是100美元。用无套利定价原理计算看涨期权合约与看跌期权合约的价格。

选项

答案我们先计算看涨期权的价格，然后根据平价公式计算看跌期权的价格。构造二叉树，即如下表： [*]

解析

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下边有关文学常识的表述，正确的一项是______。

车站旁有一棵婆娑的老树。老树下两个孩子做着游戏——“我们都是木头人，不会说话不会动。一不许笑，二不许动，三不许交头接耳听。看谁的意志最坚定。”我欣然——这是一个古老的游戏了。“我们都是木头人．不会说话

车站旁有一棵婆娑的老树。老树下两个孩子做着游戏——“我们都是木头人，不会说话不会动。一不许笑，二不许动，三不许交头接耳听。看谁的意志最坚定。”我欣然——这是一个古老的游戏了。“我们都是木头人．不会说话

对光污染的解释，最准确的一项是。根据原文所提供的信息，下列推断正确的一项是。

年，美国、加拿大、英国、法国等12个国家的代表，在集会，签订了《》，建立了北大西洋公约组织。

流通中实际需要的货币量是受规律支配的，它应同：

设f(x)可导，且满足条件则曲线y=f(x)在x0=1处的切线斜率是_________．

人类学家发现早在旧石器时代，人类就有了死后复生的信念。在发掘出的那个时代的古墓中，死者的身边有衣服、饰物和武器等陪葬物，这是最早的关于人类具有死后复生信念的证据。以下哪项是上述议论所假定的?()

清管器被卡，解卡的方法一般首先采用()。

A．放射治疗B．放射治疗后手术治疗C．手术疗法D．化学治疗E．免疫治疗+中药治疗上段食管癌无锁骨上淋巴结转移，病处长5cm，全身情况尚好，首选

月经后子宫内膜的增生起于()

必须强调评价工作的区域性和()特征。

下列属于建筑工程施工主要职业危害种类的是()。

根据票据法律制度的规定，持票人在一定期限内不行使票据权利，其权利归于消灭。下列有关票据权利消灭时效的表述中，错误的是()。

Whenweread,anotherpersonthinksforus:wemerelyrepeathismentalprocess.Itisthesameasthepupil,inlearningtowri

每秒执行一百万条浮点指令的速度单位的英文缩写是()。

CigaretteMakersSeeFuture(It’sinAsia)—ByPhilipS

Topreventthespreadoftheepidemic,thepublichealthorganizationcarriesoutfrequent______ontherestaurants.

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下边有关文学常识的表述，正确的一项是______。

对光污染的解释，最准确的一项是______。根据原文所提供的信息，下列推断正确的一项是______。

________年，美国、加拿大、英国、法国等12个国家的代表，在________集会，签订了《________》，建立了北大西洋公约组织。

流通中实际需要的货币量是受规律支配的，它应同：

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