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假设某种股票的当前价格为100美元,三个月后,它将上涨到125美元,涨幅为25%;亦可能降到80美元,跌幅为20%。股价波动率为30 %,无风险利率6%,假设买入期权合约(欧式)的执行价格是100美元。用无套利定价原理计算看涨期权合约与看跌期权合约的价格。
假设某种股票的当前价格为100美元,三个月后,它将上涨到125美元,涨幅为25%;亦可能降到80美元,跌幅为20%。股价波动率为30 %,无风险利率6%,假设买入期权合约(欧式)的执行价格是100美元。用无套利定价原理计算看涨期权合约与看跌期权合约的价格。
admin
2009-12-03
72
问题
假设某种股票的当前价格为100美元,三个月后,它将上涨到125美元,涨幅为25%;亦可能降到80美元,跌幅为20%。股价波动率为30 %,无风险利率6%,假设买入期权合约(欧式)的执行价格是100美元。用无套利定价原理计算看涨期权合约与看跌期权合约的价格。
选项
答案
我们先计算看涨期权的价格,然后根据平价公式计算看跌期权的价格。 构造二叉树,即如下表: [*]
解析
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金融硕士联考(金融学基础)题库专业硕士分类
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金融硕士联考(金融学基础)
专业硕士
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