2. 考研
  3. (对外经贸2011)已知，市场证券组合(Market Portfolio)的预期回报为0．12，无风险利率0．05，市场证券组合的标准差为0．1。用下列数据计算： 计算由A、B组成的投资组合的p。

(对外经贸2011)已知，市场证券组合(Market Portfolio)的预期回报为0．12，无风险利率0．05，市场证券组合的标准差为0．1。用下列数据计算： 计算由A、B组成的投资组合的p。

admin2019-08-13  62
问题 (对外经贸2011)已知，市场证券组合(Market Portfolio)的预期回报为0．12，无风险利率0．05，市场证券组合的标准差为0．1。用下列数据计算：

计算由A、B组成的投资组合的p。
选项
答案根据相关系数的公式σiM=ρi×σiσM，可知： σAM=0．4×0．25×0．1=0．01 σBM=0．3×0．3×0．1=0．009 我们知道[*]代入上述数可得： [*] 则β组合=βA×WA+βB×WB=1×0．4+0．9×0．6=0．94
解析
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