(对外经贸2011)已知，市场证券组合(Market Portfolio)的预期回报为0．12，无风险利率0．05，市场证券组合的标准差为0．1。用下列数据计算：计算由A、B组成的投资组合的p。

admin2019-08-13 39

问题 (对外经贸2011)已知，市场证券组合(Market Portfolio)的预期回报为0．12，无风险利率0．05，市场证券组合的标准差为0．1。用下列数据计算：

计算由A、B组成的投资组合的p。

选项

答案根据相关系数的公式σ_iM=ρ_i×σ_iσ_M，可知： σ_AM=0．4×0．25×0．1=0．01 σ_BM=0．3×0．3×0．1=0．009 我们知道[*]代入上述数可得： [*] 则β_组合=β_A×W_A+β_B×W_B=1×0．4+0．9×0．6=0．94

解析

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金融硕士（金融学综合）

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