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一只股票的贝塔系数是1．2，它的期望收益是16％，无风险资产目前的收益是5％。 如果两种资产的投资组合的贝塔系数是0．75，组合的投资比重是多少?
一只股票的贝塔系数是1．2，它的期望收益是16％，无风险资产目前的收益是5％。 如果两种资产的投资组合的贝塔系数是0．75，组合的投资比重是多少?
admin
2019-05-09
43
问题
一只股票的贝塔系数是1．2，它的期望收益是16％，无风险资产目前的收益是5％。
如果两种资产的投资组合的贝塔系数是0．75，组合的投资比重是多少?
选项
答案
β=W
X
·β
X
+(1－W
X
)·β
f
=1．2W
X
+(1－W
X
)×0=0．75 W
X
=0．625 0 则无风险资产的权重为1－0．625 0=0．375
解析
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金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
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金融硕士（金融学综合）
专业硕士
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