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一只股票的贝塔系数是1.2,它的期望收益是16%,无风险资产目前的收益是5%。 如果两种资产的投资组合的贝塔系数是0.75,组合的投资比重是多少?
一只股票的贝塔系数是1.2,它的期望收益是16%,无风险资产目前的收益是5%。 如果两种资产的投资组合的贝塔系数是0.75,组合的投资比重是多少?
admin
2019-05-09
40
问题
一只股票的贝塔系数是1.2,它的期望收益是16%,无风险资产目前的收益是5%。
如果两种资产的投资组合的贝塔系数是0.75,组合的投资比重是多少?
选项
答案
β=W
X
·β
X
+(1-W
X
)·β
f
=1.2W
X
+(1-W
X
)×0=0.75 W
X
=0.625 0 则无风险资产的权重为1-0.625 0=0.375
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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