一只股票的贝塔系数是1．2，它的期望收益是16％，无风险资产目前的收益是5％。如果两种资产的投资组合的贝塔系数是0．75，组合的投资比重是多少?

admin2019-05-09 52

问题一只股票的贝塔系数是1．2，它的期望收益是16％，无风险资产目前的收益是5％。
如果两种资产的投资组合的贝塔系数是0．75，组合的投资比重是多少?

选项

答案β=W_X·β_X+(1－W_X)·β_f =1．2W_X+(1－W_X)×0=0．75 W_X=0．625 0 则无风险资产的权重为1－0．625 0=0．375

解析

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金融硕士（金融学综合）

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