欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元,12个月后到期,若无风险年报酬率为6%,股票的现行价格为18元,看跌期权的价格为0.5元,则看涨期权的价格为( )元。

admin2016-06-17  30

问题 欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元,12个月后到期,若无风险年报酬率为6%,股票的现行价格为18元,看跌期权的价格为0.5元,则看涨期权的价格为(    )元。

选项 A、0.5
B、0.58
C、1
D、1.5

答案B

解析 利用看涨期权一看跌期权平价定理,18+0.5=C+19/(1+6%),则C=0.58(元)。
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