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欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元,12个月后到期,若无风险年报酬率为6%,股票的现行价格为18元,看跌期权的价格为0.5元,则看涨期权的价格为( )元。
欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元,12个月后到期,若无风险年报酬率为6%,股票的现行价格为18元,看跌期权的价格为0.5元,则看涨期权的价格为( )元。
admin
2016-06-17
79
问题
欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元,12个月后到期,若无风险年报酬率为6%,股票的现行价格为18元,看跌期权的价格为0.5元,则看涨期权的价格为( )元。
选项
A、0.5
B、0.58
C、1
D、1.5
答案
B
解析
利用看涨期权一看跌期权平价定理,18+0.5=C+19/(1+6%),则C=0.58(元)。
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财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
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