巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括( )。

admin2019-06-13 48

问题巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括( )。

选项 A、置信水平采用95％的单尾置信区间
B、持有期为10个营业日
C、市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
D、至少每6个月更新一次数据

答案B

解析巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型主要提出了以下定量要求：置信水平采用99％的单尾置信区间；持有期为10个营业日；市场风险要素价格的历史观测期至少为1年；至少每3个月更新一次数据。

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风险管理

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