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巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括( )。
巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括( )。
admin
2019-06-13
25
问题
巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括( )。
选项
A、置信水平采用95%的单尾置信区间
B、持有期为10个营业日
C、市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
D、至少每6个月更新一次数据
答案
B
解析
巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中,对市场风险内部模型主要提出了以下定量要求:置信水平采用99%的单尾置信区间;持有期为10个营业日;市场风险要素价格的历史观测期至少为1年;至少每3个月更新一次数据。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/YAHM777K
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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